2011年07月21日

EA_RealDealは好調です。

 バージョンアップでフィルタの装備を見直したEA_RealDealですが、その後大きなDDもなく、大変好調に推移しています。
フォワードテスト用の口座が停止しておりまして皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。
ユーザー様からのご指摘があって、あわてて用意させていただいた口座でしたが、5月以降も安定した成績のようです。

 これは5月からのアグレッシブモードでの成績ですが、途中のトレンド時もうまくDDをかわしていますね。

 ところで、弊社がRealDealと並行して開発に力を注いでおりますEA、AutoForex_EventExpressが大幅にバージョンアップをいたしました。
 こちらです。
 
http://projectv-japan.com/eventexpress/index.html

 
 すでにご購入のユーザー様には新しいバージョンのファイルを配布させていただきました(弊社のEAのサポートは無期限です)。

 今回のバージョンアップではアナリスト予想の数値を元にトレード方向を決めるといった"ファンダメンタルを取り入れるEA"という画期的なアイデアを盛り込んでいます。
 

 「指標時には滑って約定しないのではないか?」といったご意見もありましたが、うまく約定するブローカーがあることもわかっており、バックテストに近いエクティカーブを描くことも確認しております。
 弊社ではそういったユーザー様からの提供情報につきましてもご利用ユーザー様には積極的にお伝えしていきます。

 テクニカルに依存することなく、トレンドに乗るEA、AutoForex_EventExpressはバージョンアップして好評発売中です。
 http://projectv-japan.com/eventexpress/index.html
<by PG-H>
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2011年01月15日

EA_RealDealは v1.10にバージョンアップしました

今回のバージョンアップは次の2点です。

【より柔軟で多彩な最適化を行うことが可能】
シグナルF・Gを除くシグナル感知タイムフレーム(MainTimeFrames)が変更可能になり、一目均衡表・ボリンジャーバンド・4時間足フィルタ等の各種フィルタが搭載されました。そして、これらのユーザ様でのオプティマイズも可能となりました。

【最も安定したデフォルト設定】
弊社検証で現時点まで最も安定した設定をデフォルトにしました。トレード数とプロフィットは減りますが、DDがほとんどありません。従来バージョンで苦戦した2010年12月も利益を上げることができております(相場状況によっては従来バージョン以上にポジション保有期間が長くなる可能性はあります)。

添付データは一目均衡表フィルタを使った2005〜2011/1/7の直近までの成績ですが、特に2010年以降はPF=8.77という数値でVer1で苦戦した12月から先の1月7日までの取引も非常に安定しています。この6年間損切りはなくリカバリモードも発生しておりません。
(上から順に[2005〜2006],[2007〜2009],[2010〜2011/01/07]、単年では期間内決済ができなかったためこのような区切りとさせていただいております)

RealDeal_OPT_2005_2006.jpg
2005〜2006

RealDeal_OPT_2007_2009.jpg
2007〜2009


RealDeal_OPT_2010_20110107.jpg
2010〜2011/01/07
 
 
by <PG-H>



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2010年12月02日

ヒストリカルデータの落とし穴


1分足の値動きを参照するEAは、ヒストリーセンターからダウンロードできるメタクオーツ社のヒストリカルデータでは、正確なバックテストを行うことができません。
EA_RealDealでも、1分足も参照しておりますので同様です。


まず、下のバックテストデータを見てください。
FXDDのMT4プラットフォームEURUSD5分足スプレッド2pips
(1分足データ参照EA 同時最大保有ポジション数:売り買いそれぞれ1つ)

mq1000_1999.jpg

mq1000_2000.jpg

mq1000_2001.jpg

mq1000_2002.jpg

mq1000_2003.jpg

mq1000_2004.jpg

mq1000_2005.jpg

mq1000_2006.jpg


パフォーマンス表
トレード回数年利PFDD
199992104回16702%3.149.08%
200091028回13549%2.427.21%
2001132510回27254%4.668.47%
2002135764回30738%7.076.25%
2003174961回37683%5.372.86%
2004185153回37478%4.272.24%
2005182711回41721%6.517.27%
200697558回17598%3.623.30%


すべて1000ドル開始で0.1ロットの単利です。
素晴らしい収益曲線です。まさに聖杯ですね(^^

こんなEAあるのでしょうか?


・・・
あります。

↓ 『続きを読む』でmq4ファイルダウンロード可能です^^

続きを読む
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2010年11月30日

価格変更のお知らせ

【報告】
まもなく、100本限定特別価格でのご提供が終了です。
限定数量に到達した時点で値上げさせていただきます。

by <PG-H>

EA_RealDealは好評発売中です!
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2010年11月29日

EA_RealDeal総合売上ランキング1位!

インフォトップで販売開始から数日経ちましたが、現在、総合で1位となっております。(24時間集計)

http://www.infotop.jp/item.php?com=ranking
ranking_top2.jpg



多くの方にご購入いただき、喜びの声・感心とのお言葉など多くのメールをお送り頂いて、チームメンバー一同大変嬉しく思っております^^
ありがとうございます^^

昨日のバージョンアップ(EA_RealDeal_v1.01)に続き、更によりよいEAにするため、研究開発を進めております。

by <PG-K>

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2010年11月21日

時間分散投資という考え方

まずはこちらのバックテスト結果を見てください。

simpleMA.jpg


これは、EURUSD(ユーロ・ドル)日足で、10日単純移動平均線と21日単純移動平均線のクロス確定でドテン売買をするEAのバックテスト結果です。

ロット数は0.1ロット。

合計獲得利益 4450.04
プロフィットファクター 1.75
最大ドローダウン 13.08%

となりました。

次にこちらのバックテスト結果をみてください。

simpleMA_Bunsan.jpg


これも、EURUSD(ユーロ・ドル)日足で、10日単純移動平均線と21日単純移動平均線のクロス確定でドテン売買をするEAですが、エントリ方法が違います。
前者は、1つのポジション(ロット数0.1ロット)でドテン売買する仕様ですが、後者は、10個のポジション(ロット数0.01ロット)を時間分散してエントリし、合計で0.1ロットとなるようにエントリする仕様です。

ロット数は0.01ロット。

最大ポジション数は10個。
最大合計ロット数は0.1ロット。

合計獲得利益 4452.74
プロフィットファクター 1.85
最大ドローダウン 12.30%

となっています。

前者と後者を比較してみますと、獲得利益はほとんど変わりませんが、
時間分散した場合、プロフィットファクターが上がり、最大ドローダウンを抑えることができております。

以上のことから、トレンドフォローシステムにおいて、そのシステムに適した時間で時間分散をすることにより、リスクを分散することになり、システムのパフォーマンス向上が見込めるということがわかりますね!


↓今回使用したEAのmq4ファイルがダウンロードできます^^
Sample_simpleMa.mq4_.zip
Sample_simpleMa_Bunsan.mq4_.zip

by <PG-K>

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2010年11月19日

EA_RealDeal 販売開始しました!

EA_RealDealは、11月19日(大安)午前0時より販売を開始いたしました!^^

販売ページでは、リアルタイムフォワードはもちろん、バックテストの動画や結果など多くの情報を公開させていただいております。
ぜひともご覧ください^^
http://projectv-japan.com/realdeal/

by <PG-A>


追記:11/20

EA_RealDealの販売も好調の滑り出しで、開発スタッフもホッとしています^^
フォワードテストも好調ですが、長期トレンドについてはテクニカルが今のところトレンド無しと判断していますので、今週はもうエントリはなかったようです。

何事も焦らず、堅実に、ですね^^

ところで、YouTube動画のBGMについてですが、あれはEA_RealDealのロジックを発案した<PG-A>さんのオリジナル曲で、なんとご本人がギター演奏をしています!

実は<PG-A>さんは、プロの音楽家でもあり、 そちらの分野でも活動されています^^
興味のある方は是非聞いてみてくださいね^^

by <PG-H>

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2010年11月18日

EA_RealDeal 明日いよいよ販売開始いたします!

EA_RealDealイメージ


当初の予定より少し遅れましたが、EA_RealDeal 、いよいよ今夜12時より販売開始いたします!
リリース直前にもかかわらず、新たに湧き上がったアイデアロジックを緊急搭載し、さらにグレードアップしたEA_RealDeal が日の目を見るときがやって来ました^^

最新ロジックによるフォワードテストも、順調な滑り出しを見せております。

私どもスタッフも、公開間近で高揚しております^^
ポジション取りの様子をホームページでは動画で紹介しておりますので、是非ご覧ください。



youtube.jpg

by <PG-A>

EA_RealDealバナー


タグ:動画 youtube MT4 EA
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2010年11月14日

EA_RealDeal リアルタイムフォワード公開!

EA_RealDeal 、販売に先駆けて、フォワードステートメントを公開いたします。
ドローダウンが改善し、さらに全く新しい機能を追加しましたので、フォワード開始もそれに合わせることにしました。

実際の販売ページにはデフォルト運用でのリアルタイムフォワードテストを載せていますが、こちらではSuperAggressiveでのリアルタイムフォワードテスト運用も公開しています。

EA_RealDeal ForwardStatement
(リアルタイムフォワードテスト)
forward.jpg

↑画像をクリックすると別画面で開きます。
追記:販売ページにまとめて公開してます。販売ページのフォワード公開部分にジャンプします。

EA_RealDealの素晴らしい時間分散投資のパフォーマンスをぜひご覧ください^^。
by <PG-K>
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2010年11月11日

紹介ウェブページ完成!

ウェブページが完成し、ドメインを取得いたしました。永らくお待たせしてすみません。

EA_RealDeal
http://projectv-japan.com/realdeal/

近日発売!

EA_RealDeal はただいまASPに申請中なのですが、ふとしたきっかけを元に最終段階でさらなる性能向上が見込めることが判明しました^^
うまくいけばドローダウンももっと少なくなりそうです。素晴らしい腕をお持ちのプログラマさんとお仕事をするとワクワクしますね!^^

HP上でも紹介させていただいておりますが、サブプライムローン問題やリーマンショック、ギリシャショックなどの波乱の時期もDDすらなく乗り切っているのがわかります。

EA_RealDeal HP

是非EA_RealDeal のパフォーマンスをご覧ください。
現在、フォワードテストのポジションを見ながら若干の修正を行っておりますので、もうしばらくお待ち願いますm(__)m
by<PG-H>
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2010年11月01日

リリース目前!パッケージ完成と更なる新機能の追加

販売用ページのパッケージが完成しました^^
package.jpg
EAのほうは昨日<PG-A>さん発案の全く新しいロジックが追加されました!
EA_RealDealがDDすることは稀ですが、その数少ないDDのほとんどは、トレンドの終焉や転換が要因となっています。
そこで、危険なトレードになりそうな状況を察知したら、EA内部で自動的に戦略を切り替える機能を追加しました。

この新機能によってPFと勝率は上がり、大幅なDDの削減に成功しました。
こんな上手に損切りするアイデアはさすがです。
HighRisk101031_Graph2.gif



新機能追加後のハイリスクBTのグラフですが、10月10日の記事内にあるグラフと比較すると、中盤を過ぎたところのDDが軽減されているのがわかります。

現在フォワードテストも好調ですし、今週か来週のリリースを予定しております^^
乞ご期待!

by<PG-H>
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2010年10月20日

開発中のEA_RealDealについて

開発チームとしては自分でも当然運用したいEAを作っているわけですが、チーム内で出てくる他の方の新しいアイデアにはいつも驚くとともに感心しています。
さて、私がこの 「EA_RealDeal」 の製作にずっと関わってきて感じた「時間分散投資EA」の特徴を少し紹介したいと思います。

まずこのEAは
・短期〜中期トレンドをテクニカルから判断して、最小リスクで利益を狙っているということ。
・トレンド発生時のエントリから時間経過とともに期待できる利益が変化しますが、常にそれに合わせて、目標利益も変化させていること。
・両建てを含めて独特の損切り方法でDDを最小限に抑えていること。
・複数のシグナルが協調していて、お互いのメリット/デメリットを補完しあって安定志向としていること。

こういった特徴がありまして、個人的な感覚では今までにない考えのEAだと思っています。
よく見られる直近の相場に合わせてパラメータの最適化をしていかなければならないEAではなく、基本的に完全放置していてもコツコツと利益を重ねるロジックです。

このEAならば、誰が使ってもパッシブ運用の投資信託(インデックスファンド)的な長期にわたる安定した運用ができるはずです。
システムトレードの本来の目的は放置運用のはずなのに、EAのパラ設定のために休日はOptimizeを繰り返すなんて本末転倒で疲れてしまいますよね^^;

しかしながら、反対にアクティブな運用を考えていらっしゃる方にはDefaultの推奨安定設定ではパフォーマンス的には少々物足りなさを感じるかもしれません。
でも、是非このEAをMT4にアタッチして、ポートフォリオのひとつとして運用していただきたいです^^

あと、「EA_RealDeal」は現在の対応通貨はユロドルだけですが、別通貨ペアでのよいロジック・設定が見つかりましたら、是非複数通貨ペアを監視して稼動できるようにもしたいですね。
MT4のBTでは、他通貨ペアの取引ができませんから、そのときは
バーチャルポジションで検証となるのでしょうか・・・・^^; 

by<PG-H>
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2010年10月19日

開発中EAの正式名称決定!

コードネーム「EA_Busy」の正式な名前が決定しました。

EA_RealDeal

意味は「本物」です^^
名前に恥じないEAでなければなりませんね!

by<PG-A>
タグ:MT4 EA 本物
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2010年10月18日

バックテストと最適化

商用EAの販売ページには、必ずバックテストの結果が掲載されています。
未来のことは誰にもわからない、そうなると「過去の相場ではどんな成績なのか」が購入の重要な判断材料になってくるわけです。

当然私たち開発チームもバックテスト結果には徹底的にこだわっていますので、その結果は重要なファクターのひとつとして、常に意識しながらEA開発を進めています。

しかし、未来とは逆に過去の相場は誰でも知ることができて、その正確なデータは誰でも簡単に手に入れることができます。
と、いうことはシステムを過去データに強引にフィットさせた、「過去の相場で勝てるEA」を作ることも十分に可能であるということも知っておく必要があります。いわゆる「カーブフィッティング」といわれるものです。

「カーブフィッティング」・・EAをお使いの方であれば、誰でも知っている言葉ですよね^^;

過去にすら勝てないEAが未来に勝てる確率はほとんどないと思いますが、逆に過去に勝てたからといって未来も勝てるとは限りません。
過去データを元に過剰に最適化されたEAは、フォワードで惨敗するケースが多々あります。

すばらしいBT結果のEAを買って、ライブ運用したとたんにドローダウンしてしまった経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

MetaTraderには、Optimize(最適化)という機能があり、これを使えば、最も成績のよいパラメータの組み合わせを自動で探してくれます。
これは大変便利な機能である反面、比較的簡単にカーブフィッティングできてしまうという怖さも持ち合わせています。また、初級者ほどその数値に振り回されてしまう傾向にあるようです。

私たちはこの時間分散EAの開発において数多くのバックテストを行っているわけですが、実はここまでOptimizeの作業は一度も行っておりません。

もちろん、Optimizeを否定しているわけではありません。
開発当初からプランどおりに作業が進んでいるため、Optimizeを行う必要がないのです。
例えば、テクニカルフィルタの期間や時間軸なども、実装前に想定した値のままで満足のいく結果が出せています。

これは、このEAの強みであると自負しています。
パラメータを最適化しなくても結果が出せるということは、「このロジックにはエッジ(優位性)がある」と言っていいと思われるからです。

今後、このEAもOptimizeを行っていけばさらによいBT結果が期待できるかもしれませんが、現段階で行う予定はありません。
開発の最終段階でロジックの再確認のためにOptimizeすることはあっても、その行為によってはじき出されたパラメータを推奨するのはカーブフィッティングの結果にすぎないと考えるからです。

開発中の時間分散投資EAは、完成まであと残すところ調整レベルのわずかなコード修正のみという状態です。
すでに数種類のセッティングでフォワードテストも開始しておりますので、そのStatementも同時に公開させていただきます。

by<PG-K>
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2010年10月10日

もしもリスクを上げて運用したら?

昨日のナンピンEAの話題に触発されたわけではないですが^^;・・・

こちらで試算したバックテストにおける破綻ラインギリギリのハイリスクでBTをやってみました 。

v017_2007_HighRisk.gif

期間は2007年1月2日〜2010年9月、Deposit=$10000ですが、3年あまりで1億円を超えてしまいました!

しかし、いかに強固な精神力の持ち主といえど、この設定でのライブ取引はまず不可能だと思います・・・^^;
このEAには、こういうすごいポテンシャルもあるようですが、それよりも安定運用が最重要です。
さて、その安定運用を目指す「時間分散投資EA」も完成に近づいてきました。あらためて年単位のBTで確認しましたが、思惑通りの結果を出してくれています。
すべての年で最低でも年利10%以上は確保してますが、逆にどうしても損切りが必要な相場もあって平均年1回程度のDDがあるのがちょっと悔しいです。
しかし、相場の状況によってはしっかりと損切りするシステムですので、最低限のDDは想定した上での運用が必要です。
2010_2005.gif
by<PG-K>
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2010年10月09日

新しいシグナル追加

全決済部分で、万一決済されない不測の事態が起こっても対処可能な機能を搭載しました。
また、ポジション管理機能の見直しも行いました。

メンバーの<PG-H>さんからシグナル追加の提案がありましたので、新たにシグナルGとして追加搭載しました。
このシグナルG、なかなか強力なロジックです。
他のシグナルと比べて発生回数は少ないものの、これを加えたことでPFは更に向上してDDのリカバリ回数も減ることがわかりました。

またひとつ、強力な武器を手に入れることができました^^

そして、新しくシグナルGを加えた場合の例の2005年末のDDを見てみました。
以前に比べるとかなり緩和されました!^^

ba84266273db55fceb7c98a1de82a5df1.gif

ということで、新たにシグナルG搭載バージョンでのフォワード開始です^^
ちなみに、このEAは瞬時の価格の動きでトレードするようなスキャルEAではないので、デモとリアルの約定の差やブローカー間の違いにさほど神経質になる必要もありません^^


追記:21:19

さらに、当初は他のシグナルに比べてあまりパフォーマンスの上がらなかったシグナルDも有効にして、A〜GのシグナルすべてをtrueにしてBTを行ったところ、なかなか満足のいく結果となりました。
ProfitもPFも上がりました!
ここ数日の大幅な機能拡張が、シグナルDのパフォーマンスを一緒に引き上げてくれた形です^^


v015_2007_SignalAll.gif

ところで、最近はナンピン系のEAが流行っているのでしょうか・・・。
某サイトで1年で数千%!!(開始資金の数十倍)なんてナンピンEAを見ました。・・・しかし、先日破綻したようです^^;

ナンピンEAでは、ナンピンのロット数を倍以上にすると割と簡単にキレイな直線グラフを作ることができますが、実際にDDが来てしまったら一気に破綻です。
私たちは、設計段階からDDの可能性を考慮し、万一DDが来ても対処できるようなEAの製作を目指してチーム一丸で取り組んできました。

無限ナンピンやマーチンゲールによる手法は直線でキレイですが、ある時突然牙をみせますから刺さったら即死です^^;
このEAは、リカバリの際も、マーチンゲールを使わず、ピラミッディングで柔らかに凌いでいきます^^

多ポジEAと聞くと、
多ポジEA → ナンピン、マーチン = 危険
というマイナスのイメージを持たれる方も多いと思いますが、このEAは、ナンピンでもマーチンでもありません。先日も書きましたように、「時間分散投資」を基盤として開発されています。
ここで、このEAの特徴がよく表れているトレード場面を例に挙げて説明します。


chart1.gif


この場面、最終的には勝ちトレードで終わってくれるのですが、

まず、上昇トレンドに乗ってロングしました・・・しかし、途中でトレンドが変わってしまい、最初のロングポジションは完全な天井掴みになってしまいました・・^^;
(トレンド追随型シグナルなので、たまにはこのようなこともあります^^;)

ナンピン・マーチンEAならば、この下降トレンド中にロットを増やしながらナンピンを繰り返していきます。

しかし、このEAはトレンドが変わったことを確認したら、ショートに切り替えてロングポジションのマイナスを相殺する戦略を取ります(ロット数は増やしません)。
この戦略がハマって、ロングの含み損は相殺され見事にプラスで決済されました^^

時間分散投資ロジックを採用しているため、一つ一つのポジションは小ロットなので、不利なポジションを有利なポジションで相殺することが十分に可能なのです。

でも・・それならば最初のロングポジションは途中で損切りしたほうがよいと思われるかもしれません。
しかし、逆に反転上昇の可能性も残しており、もしそうなった場合には最初のロングポジションは保有したままの方が後々有利になってきます。
ロットが大きければ損切りしか選択肢がない状況ですが、小ロットなので時間をかけてトレンドを見極めるゆとりがあります。

そして、残された可能性として、ロングポジとショートポジの間の価格帯でレンジ相場に入ってしまう状況が考えられます。
その場合には、基本的にはトレンドの発生を待つことになりますが、もし状況の改善が見込めないとなれば、ポジションの再編成やリカバリ機能が作動する手筈となっています^^

このように、様々な状況に対処できる非常に優れたロジックのEAであることがお解りいただけるかと思います。
トレンドフォローと両建て多ポジのいいとこ取りをしているEAです^^

by<PG-A>
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2010年10月07日

売買ロジックほぼ完成

売買ロジックの部分は、ほぼ完成ということでよさそうです。

メンバーの<PG-K>さんが、大幅なコードの最適化を行いました。
素晴らしい!BTの速度が格段に向上しています。いつもながらよい仕事をされます^^v

ここで、最低運用開始資金の調査を行いました。Deposit=$5000です。
2007年1月からです。

v013_2007_Dep5000.gif


$10000開始に比べて、資金量が少ない分だけDD%が若干増えるのはやむを得ないところです。
しかし、この結果なら大丈夫!十分に運用可能ですね^^

最低資金4千〜5千ドル、推奨1万ドル以上という運用条件が適切な資金額となりそうです。

次に、ポジション数についてですが、こちらも満足のいく結果を出すことができました。
次のグラフは、2005〜2008年のものですが(Default)、ボラの小さい期間にもかかわらずトレード数は5千回以上ありますし、2009と2010年を加えれば、1万回近くになります。

v013_2005_2008_graph.gif

今週から行っているフォワードテストも順調に推移しています。
しかし、このグラフからもおわかりのように、2005年後半のDDは決して満足できる結果ではないので、データの詳細分析を行って更なる改善を施したいと思います。
by<PG-H>
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2010年10月04日

ロジック修正

現在のポジション取りのロジックは6種類。
Use_Signal_A = true
Use_Signal_B = true
Use_Signal_C = true
Use_Signal_D = false
Use_Signal_E = true
Use_Signal_F = true

これらのエントリシグナルを、それぞれtrue/falseで選択します。
ロジックは、エッジのある値動きパターンや、複数のテクニカルを駆使した手堅いものなどを用意し、検証の結果この6種類を採用することにしました。

ポジ取りに両建てやナンピンという概念はなく、あくまでも分散投資の概念でポジション取りを行います。
余談ですが、以前から興味のあった通貨相関フィルタを組み込んでみたのですが、あまり機能しなかったので、デフォルトはfalseです。
→結局、実装は見送りとなりました^^;

リカバリ機能(RecoveryMode)も大幅に機能アップさせました。
EAがポジション整理を行った方がよいと判断したら、一部のマイナスポジションを決済し、ロット数を調整した適切な新規ポジションを建てるようにしました。

含み損を抱えたポジションを、利益が出ているポジション全体で相殺するという手法も試してみましたが、このロジックは有効に機能せず不採用としました。

しかし、このような一歩も二歩も踏み込んだアイデアが出てくるのはチームで開発している最大の利点だと思います^^
結果、PFは上がり、2010年においてはPF=2.42まで伸びています。

v013_20071.gif

v013_20101.gif

by<PG-A>
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2010年09月25日

時間分散投資基本ロジック完成!!

ずっとEAとにらめっこのためヒキコモリ状態で久々の投稿です。
さて、「多ポジションEA」ですが、あれこれ試行錯誤の結果、だいぶいい感じになりました。っていうか既に別モノです。

先日の記事に書きましたロジックの説明は、すべて忘れてください^^;

キーワードは『時間分散投資』です。忙しくポジションを取るのでコードネームは「EA_Busy」。
この『時間分散投資』とは、1度に全ての資金を投入するのではなく、一定期間ごとに分割して資金を投入するなどの手法のことで、今回のこのEAはこの要素を取り入れて実際の投資家がトレンドを見て要点となるポイントに分散してトレードするのを再現しています。

時間分散投資については、とにかく安定型というイメージがありますが、こちらを参考にしていただくと理解しやすいかもしれません。

ウィキペディア 分散投資 第1項目
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%95%E8%B3%87#.E6.99.82.E9.96.93.E7.9A.84.E3.81.AB.E5.88.86.E6.95.A3.E3.81.99.E3.82.8B

【太田忠投資評価研究所株式会社】
太田忠の「勝者のゲーム」 コラム 2010/04/09
http://kabuyoho.ifis.co.jp/index.php?action=tp1&sa=column&p=c_cat04_20100409_1

野村證券 証券用語解説集
時間分散投資
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/si/jikanbunsan.html

結局エントリシグナルのロジックは全部書き換え、決済機能も大幅に改変・拡張してフィルタの種類も増やしました。
今年(2010)の1月から昨日までのBTの結果で、ユロドル、0.01ロット固定です。

v011_2010.gif

次は同じく0.01ロット固定で2007年から昨日までのものです。

v011_2007.gif


一部リカバリ機能で、ちょっとだけロット数が増えている箇所があります。
リカバリ機能とは、負けたときに次の1度だけロット数を増やしてポジションを取る機能で、勝率が高いプログラムの場合に限り有効な手法です。

BTの結果だけ見れば、現段階でもその辺の商用EAに引けを取らないと思うのですが^^v
by<PG-A>
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2010年09月10日

多ポジションのEA開発プロジェクト起動

開発チーム「ProjectV」では、新しいEAのプロジェクトに着手しました。
某所(SNS)で「どんなEAが欲しいですか?」というアンケートがあったのですが、それを見ますと上位は

1.安定している
2.多くのポジションを取る
3.ドローダウンが少ない
4.トレンド志向
5.通貨ペアはユロドル
・・・etc (上記は任意記述のアンケートでしたので大まかに分類しています)

確かにどれも理想ではあります。
これらのいくつかの条件を満たしている商用EAに「Forex MegaDroid」があります。
個人的に継続運用していた唯一の商用EAで、連敗がほとんどなく、同時稼動の他EAが負けた時でも安定して利益を出していました。
ただ、ポジション数が圧倒的に少ない、SLが深くMoneyManagementが効いてくるとトレード中は怖くて直視できない、などのデメリットもありました^^;

あとポジションが多いと言えばあのP.I.D.sp4がありましたね。しかし、ナンピン一本槍で、多くのトレーダーが損失を被った話は有名です。
新しいEA構想では、「出来れば0.01ロットでBuy・Sell織り交ぜてバンバンポジっていくやつがいいですよね」という話になりました。
過去、類似手法のEAにDTS-1がありました・・・裁量では絶対不可能で、24時間いつ見てもポジがたくさんで飽きないというなかなか愉快なEAでした^^
(しかし、残念ながらすべての相場に適合できるレベルにはありませんでした)

と、いうわけで試作品を作ってみました(と簡単に言ってますけど、すでに半年かかっているプロジェクトです)。
基本1分足の逆張りで、トレンドフィルタをかけて大きい時間足のトレンド方向にだけエントリさせるので、順張りの押し目狙いに近い手法になるかと思います。
数時間置きに次々と両建て・ナンピンしていき、一定の含み益が出たら全ポジ決済という方法を試してみました。

0.01ロットで同時に数十〜百以上のポジを保有し、含み損を抱えて長期間塩漬けになったポジ(クソポジ・・笑)は強制ロスカットしてみます。こうすることで、不調時は古いクソポジを処分して含み損を減らしながら、新たにポジションをとって利益到達まで持っていく形なので、よくあるナンピンEAのように一気に破綻ということはないと思われました。
とりあえず、1年間のBTでは、一度も原資割れすることなくギリギリ右肩上がりになっていますけど・・・・^^;

firstgraph.jpg

2箇所ほど含み損を抱えながらガクンと落ちているところが、クソポジ整理の結果です。

フィルタ的なものはいくつか試してみましたが、もっと根本的な手法の部分をレベルアップさせる必要がありそうです。
できれば、保有ポジションのBuyとSellの数や含み損の多さなどによって、売り買いの優先度を変えたてみたり、他のテクニカルを使って売り買いの条件を変えるなどの工夫も必要ですね。
さらに利益を伸ばしつつ、もっと賢くDDを回避させることで、優れたEAになりそうな予感がしています^^

by<PG-H>
posted by projectv-japan at 02:18| Comment(0) | TrackBack(0) | EA開発