2010年09月25日

時間分散投資基本ロジック完成!!

ずっとEAとにらめっこのためヒキコモリ状態で久々の投稿です。
さて、「多ポジションEA」ですが、あれこれ試行錯誤の結果、だいぶいい感じになりました。っていうか既に別モノです。

先日の記事に書きましたロジックの説明は、すべて忘れてください^^;

キーワードは『時間分散投資』です。忙しくポジションを取るのでコードネームは「EA_Busy」。
この『時間分散投資』とは、1度に全ての資金を投入するのではなく、一定期間ごとに分割して資金を投入するなどの手法のことで、今回のこのEAはこの要素を取り入れて実際の投資家がトレンドを見て要点となるポイントに分散してトレードするのを再現しています。

時間分散投資については、とにかく安定型というイメージがありますが、こちらを参考にしていただくと理解しやすいかもしれません。

ウィキペディア 分散投資 第1項目
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%95%E8%B3%87#.E6.99.82.E9.96.93.E7.9A.84.E3.81.AB.E5.88.86.E6.95.A3.E3.81.99.E3.82.8B

【太田忠投資評価研究所株式会社】
太田忠の「勝者のゲーム」 コラム 2010/04/09
http://kabuyoho.ifis.co.jp/index.php?action=tp1&sa=column&p=c_cat04_20100409_1

野村證券 証券用語解説集
時間分散投資
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/si/jikanbunsan.html

結局エントリシグナルのロジックは全部書き換え、決済機能も大幅に改変・拡張してフィルタの種類も増やしました。
今年(2010)の1月から昨日までのBTの結果で、ユロドル、0.01ロット固定です。

v011_2010.gif

次は同じく0.01ロット固定で2007年から昨日までのものです。

v011_2007.gif


一部リカバリ機能で、ちょっとだけロット数が増えている箇所があります。
リカバリ機能とは、負けたときに次の1度だけロット数を増やしてポジションを取る機能で、勝率が高いプログラムの場合に限り有効な手法です。

BTの結果だけ見れば、現段階でもその辺の商用EAに引けを取らないと思うのですが^^v
by<PG-A>
posted by projectv-japan at 13:18| Comment(0) | TrackBack(0) | EA開発

2010年09月10日

多ポジションのEA開発プロジェクト起動

開発チーム「ProjectV」では、新しいEAのプロジェクトに着手しました。
某所(SNS)で「どんなEAが欲しいですか?」というアンケートがあったのですが、それを見ますと上位は

1.安定している
2.多くのポジションを取る
3.ドローダウンが少ない
4.トレンド志向
5.通貨ペアはユロドル
・・・etc (上記は任意記述のアンケートでしたので大まかに分類しています)

確かにどれも理想ではあります。
これらのいくつかの条件を満たしている商用EAに「Forex MegaDroid」があります。
個人的に継続運用していた唯一の商用EAで、連敗がほとんどなく、同時稼動の他EAが負けた時でも安定して利益を出していました。
ただ、ポジション数が圧倒的に少ない、SLが深くMoneyManagementが効いてくるとトレード中は怖くて直視できない、などのデメリットもありました^^;

あとポジションが多いと言えばあのP.I.D.sp4がありましたね。しかし、ナンピン一本槍で、多くのトレーダーが損失を被った話は有名です。
新しいEA構想では、「出来れば0.01ロットでBuy・Sell織り交ぜてバンバンポジっていくやつがいいですよね」という話になりました。
過去、類似手法のEAにDTS-1がありました・・・裁量では絶対不可能で、24時間いつ見てもポジがたくさんで飽きないというなかなか愉快なEAでした^^
(しかし、残念ながらすべての相場に適合できるレベルにはありませんでした)

と、いうわけで試作品を作ってみました(と簡単に言ってますけど、すでに半年かかっているプロジェクトです)。
基本1分足の逆張りで、トレンドフィルタをかけて大きい時間足のトレンド方向にだけエントリさせるので、順張りの押し目狙いに近い手法になるかと思います。
数時間置きに次々と両建て・ナンピンしていき、一定の含み益が出たら全ポジ決済という方法を試してみました。

0.01ロットで同時に数十〜百以上のポジを保有し、含み損を抱えて長期間塩漬けになったポジ(クソポジ・・笑)は強制ロスカットしてみます。こうすることで、不調時は古いクソポジを処分して含み損を減らしながら、新たにポジションをとって利益到達まで持っていく形なので、よくあるナンピンEAのように一気に破綻ということはないと思われました。
とりあえず、1年間のBTでは、一度も原資割れすることなくギリギリ右肩上がりになっていますけど・・・・^^;

firstgraph.jpg

2箇所ほど含み損を抱えながらガクンと落ちているところが、クソポジ整理の結果です。

フィルタ的なものはいくつか試してみましたが、もっと根本的な手法の部分をレベルアップさせる必要がありそうです。
できれば、保有ポジションのBuyとSellの数や含み損の多さなどによって、売り買いの優先度を変えたてみたり、他のテクニカルを使って売り買いの条件を変えるなどの工夫も必要ですね。
さらに利益を伸ばしつつ、もっと賢くDDを回避させることで、優れたEAになりそうな予感がしています^^

by<PG-H>
posted by projectv-japan at 02:18| Comment(0) | TrackBack(0) | EA開発