2010年09月25日

時間分散投資基本ロジック完成!!

ずっとEAとにらめっこのためヒキコモリ状態で久々の投稿です。
さて、「多ポジションEA」ですが、あれこれ試行錯誤の結果、だいぶいい感じになりました。っていうか既に別モノです。

先日の記事に書きましたロジックの説明は、すべて忘れてください^^;

キーワードは『時間分散投資』です。忙しくポジションを取るのでコードネームは「EA_Busy」。
この『時間分散投資』とは、1度に全ての資金を投入するのではなく、一定期間ごとに分割して資金を投入するなどの手法のことで、今回のこのEAはこの要素を取り入れて実際の投資家がトレンドを見て要点となるポイントに分散してトレードするのを再現しています。

時間分散投資については、とにかく安定型というイメージがありますが、こちらを参考にしていただくと理解しやすいかもしれません。

ウィキペディア 分散投資 第1項目
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%95%E8%B3%87#.E6.99.82.E9.96.93.E7.9A.84.E3.81.AB.E5.88.86.E6.95.A3.E3.81.99.E3.82.8B

【太田忠投資評価研究所株式会社】
太田忠の「勝者のゲーム」 コラム 2010/04/09
http://kabuyoho.ifis.co.jp/index.php?action=tp1&sa=column&p=c_cat04_20100409_1

野村證券 証券用語解説集
時間分散投資
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/si/jikanbunsan.html

結局エントリシグナルのロジックは全部書き換え、決済機能も大幅に改変・拡張してフィルタの種類も増やしました。
今年(2010)の1月から昨日までのBTの結果で、ユロドル、0.01ロット固定です。

v011_2010.gif

次は同じく0.01ロット固定で2007年から昨日までのものです。

v011_2007.gif


一部リカバリ機能で、ちょっとだけロット数が増えている箇所があります。
リカバリ機能とは、負けたときに次の1度だけロット数を増やしてポジションを取る機能で、勝率が高いプログラムの場合に限り有効な手法です。

BTの結果だけ見れば、現段階でもその辺の商用EAに引けを取らないと思うのですが^^v
by<PG-A>
posted by projectv-japan at 13:18| Comment(0) | TrackBack(0) | EA開発
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