2010年11月21日

時間分散投資という考え方

まずはこちらのバックテスト結果を見てください。

simpleMA.jpg


これは、EURUSD(ユーロ・ドル)日足で、10日単純移動平均線と21日単純移動平均線のクロス確定でドテン売買をするEAのバックテスト結果です。

ロット数は0.1ロット。

合計獲得利益 4450.04
プロフィットファクター 1.75
最大ドローダウン 13.08%

となりました。

次にこちらのバックテスト結果をみてください。

simpleMA_Bunsan.jpg


これも、EURUSD(ユーロ・ドル)日足で、10日単純移動平均線と21日単純移動平均線のクロス確定でドテン売買をするEAですが、エントリ方法が違います。
前者は、1つのポジション(ロット数0.1ロット)でドテン売買する仕様ですが、後者は、10個のポジション(ロット数0.01ロット)を時間分散してエントリし、合計で0.1ロットとなるようにエントリする仕様です。

ロット数は0.01ロット。

最大ポジション数は10個。
最大合計ロット数は0.1ロット。

合計獲得利益 4452.74
プロフィットファクター 1.85
最大ドローダウン 12.30%

となっています。

前者と後者を比較してみますと、獲得利益はほとんど変わりませんが、
時間分散した場合、プロフィットファクターが上がり、最大ドローダウンを抑えることができております。

以上のことから、トレンドフォローシステムにおいて、そのシステムに適した時間で時間分散をすることにより、リスクを分散することになり、システムのパフォーマンス向上が見込めるということがわかりますね!


↓今回使用したEAのmq4ファイルがダウンロードできます^^
Sample_simpleMa.mq4_.zip
Sample_simpleMa_Bunsan.mq4_.zip

by <PG-K>

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posted by projectv-japan at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | EA開発
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