2010年10月09日

新しいシグナル追加

全決済部分で、万一決済されない不測の事態が起こっても対処可能な機能を搭載しました。
また、ポジション管理機能の見直しも行いました。

メンバーの<PG-H>さんからシグナル追加の提案がありましたので、新たにシグナルGとして追加搭載しました。
このシグナルG、なかなか強力なロジックです。
他のシグナルと比べて発生回数は少ないものの、これを加えたことでPFは更に向上してDDのリカバリ回数も減ることがわかりました。

またひとつ、強力な武器を手に入れることができました^^

そして、新しくシグナルGを加えた場合の例の2005年末のDDを見てみました。
以前に比べるとかなり緩和されました!^^

ba84266273db55fceb7c98a1de82a5df1.gif

ということで、新たにシグナルG搭載バージョンでのフォワード開始です^^
ちなみに、このEAは瞬時の価格の動きでトレードするようなスキャルEAではないので、デモとリアルの約定の差やブローカー間の違いにさほど神経質になる必要もありません^^


追記:21:19

さらに、当初は他のシグナルに比べてあまりパフォーマンスの上がらなかったシグナルDも有効にして、A〜GのシグナルすべてをtrueにしてBTを行ったところ、なかなか満足のいく結果となりました。
ProfitもPFも上がりました!
ここ数日の大幅な機能拡張が、シグナルDのパフォーマンスを一緒に引き上げてくれた形です^^


v015_2007_SignalAll.gif

ところで、最近はナンピン系のEAが流行っているのでしょうか・・・。
某サイトで1年で数千%!!(開始資金の数十倍)なんてナンピンEAを見ました。・・・しかし、先日破綻したようです^^;

ナンピンEAでは、ナンピンのロット数を倍以上にすると割と簡単にキレイな直線グラフを作ることができますが、実際にDDが来てしまったら一気に破綻です。
私たちは、設計段階からDDの可能性を考慮し、万一DDが来ても対処できるようなEAの製作を目指してチーム一丸で取り組んできました。

無限ナンピンやマーチンゲールによる手法は直線でキレイですが、ある時突然牙をみせますから刺さったら即死です^^;
このEAは、リカバリの際も、マーチンゲールを使わず、ピラミッディングで柔らかに凌いでいきます^^

多ポジEAと聞くと、
多ポジEA → ナンピン、マーチン = 危険
というマイナスのイメージを持たれる方も多いと思いますが、このEAは、ナンピンでもマーチンでもありません。先日も書きましたように、「時間分散投資」を基盤として開発されています。
ここで、このEAの特徴がよく表れているトレード場面を例に挙げて説明します。


chart1.gif


この場面、最終的には勝ちトレードで終わってくれるのですが、

まず、上昇トレンドに乗ってロングしました・・・しかし、途中でトレンドが変わってしまい、最初のロングポジションは完全な天井掴みになってしまいました・・^^;
(トレンド追随型シグナルなので、たまにはこのようなこともあります^^;)

ナンピン・マーチンEAならば、この下降トレンド中にロットを増やしながらナンピンを繰り返していきます。

しかし、このEAはトレンドが変わったことを確認したら、ショートに切り替えてロングポジションのマイナスを相殺する戦略を取ります(ロット数は増やしません)。
この戦略がハマって、ロングの含み損は相殺され見事にプラスで決済されました^^

時間分散投資ロジックを採用しているため、一つ一つのポジションは小ロットなので、不利なポジションを有利なポジションで相殺することが十分に可能なのです。

でも・・それならば最初のロングポジションは途中で損切りしたほうがよいと思われるかもしれません。
しかし、逆に反転上昇の可能性も残しており、もしそうなった場合には最初のロングポジションは保有したままの方が後々有利になってきます。
ロットが大きければ損切りしか選択肢がない状況ですが、小ロットなので時間をかけてトレンドを見極めるゆとりがあります。

そして、残された可能性として、ロングポジとショートポジの間の価格帯でレンジ相場に入ってしまう状況が考えられます。
その場合には、基本的にはトレンドの発生を待つことになりますが、もし状況の改善が見込めないとなれば、ポジションの再編成やリカバリ機能が作動する手筈となっています^^

このように、様々な状況に対処できる非常に優れたロジックのEAであることがお解りいただけるかと思います。
トレンドフォローと両建て多ポジのいいとこ取りをしているEAです^^

by<PG-A>
posted by projectv-japan at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | EA開発
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