2010年10月04日

ロジック修正

現在のポジション取りのロジックは6種類。
Use_Signal_A = true
Use_Signal_B = true
Use_Signal_C = true
Use_Signal_D = false
Use_Signal_E = true
Use_Signal_F = true

これらのエントリシグナルを、それぞれtrue/falseで選択します。
ロジックは、エッジのある値動きパターンや、複数のテクニカルを駆使した手堅いものなどを用意し、検証の結果この6種類を採用することにしました。

ポジ取りに両建てやナンピンという概念はなく、あくまでも分散投資の概念でポジション取りを行います。
余談ですが、以前から興味のあった通貨相関フィルタを組み込んでみたのですが、あまり機能しなかったので、デフォルトはfalseです。
→結局、実装は見送りとなりました^^;

リカバリ機能(RecoveryMode)も大幅に機能アップさせました。
EAがポジション整理を行った方がよいと判断したら、一部のマイナスポジションを決済し、ロット数を調整した適切な新規ポジションを建てるようにしました。

含み損を抱えたポジションを、利益が出ているポジション全体で相殺するという手法も試してみましたが、このロジックは有効に機能せず不採用としました。

しかし、このような一歩も二歩も踏み込んだアイデアが出てくるのはチームで開発している最大の利点だと思います^^
結果、PFは上がり、2010年においてはPF=2.42まで伸びています。

v013_20071.gif

v013_20101.gif

by<PG-A>
posted by projectv-japan at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | EA開発
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