2010年12月02日

ヒストリカルデータの落とし穴


1分足の値動きを参照するEAは、ヒストリーセンターからダウンロードできるメタクオーツ社のヒストリカルデータでは、正確なバックテストを行うことができません。
EA_RealDealでも、1分足も参照しておりますので同様です。


まず、下のバックテストデータを見てください。
FXDDのMT4プラットフォームEURUSD5分足スプレッド2pips
(1分足データ参照EA 同時最大保有ポジション数:売り買いそれぞれ1つ)

mq1000_1999.jpg

mq1000_2000.jpg

mq1000_2001.jpg

mq1000_2002.jpg

mq1000_2003.jpg

mq1000_2004.jpg

mq1000_2005.jpg

mq1000_2006.jpg


パフォーマンス表
トレード回数年利PFDD
199992104回16702%3.149.08%
200091028回13549%2.427.21%
2001132510回27254%4.668.47%
2002135764回30738%7.076.25%
2003174961回37683%5.372.86%
2004185153回37478%4.272.24%
2005182711回41721%6.517.27%
200697558回17598%3.623.30%


すべて1000ドル開始で0.1ロットの単利です。
素晴らしい収益曲線です。まさに聖杯ですね(^^

こんなEAあるのでしょうか?


・・・
あります。

↓ 『続きを読む』でmq4ファイルダウンロード可能です^^


Meta_M1_Problem.mq4 zip
しかし、このEAを使用するのには決め事があり、

・スプレッド2pips以下でのバックテストのみ
・ツール→History Center→ダウンロードボタンで取得できる1分足データを使用する
・2007年以降はテストしない

の3つを守ってください^^;
この決め事を守らないと・・・

mq1000_2007.jpg

mq1000_2008.jpg

mq_2009.jpg

mq1000_2010.jpg


パフォーマンス表
トレード回数年利PFDD
20073188回2月28日 破産0.8488.47%
2008572回1月9日 破産0.5385.50%
2009483回1月5日 破産0.5086.14%
2010287回1月5日 破産0.3085.77%


このようになってしまいます。


これはどういうことかというと、MT4ユーザーにとっては既に常識となっていることですが、
MQ社のデータには大きな欠陥があるということです。

上記のEAはその欠陥を利用したEAですので、ご注意ください。

MQ社のデータで2006年10月より過去の1分足のローソクには、画像のようなおかしなヒゲが無数に付いています。
隣り合うローソクの終値と始値を比較してもおかしなところが目立ちますね^^;

MetaM1.jpg

これは、本来の値動きでできたローソク足ではなく、何かのデータを基に、四本値を機械的に生成したものと推測できます。




ここまでで、EAのロジックを開発していくには正確で信頼できるデータによるバックテストがいかに大切であるかということを理解していただけたと思います。

FXDDのヒストリカルデータは信頼性に定評があり、弊社の検証によってもフォワードテストとほぼ一致します。
(FXDDデータ2007年の夏時間切り替え日問題がございますが、弊社のEAは既に対策済みです)

弊社サポート宛に、販売サイトのバックテスト期間がなぜ2005年〜なのかというお問い合わせが寄せられました。

弊社のバックテストはすべてFXDDのヒストリカルデータで行っており、そのFXDDのデータは2005年1月分からの提供ですので、その期間のバックテストで検証しております。

また、ここで検証したように信頼性のないヒストリカルデータでパラメータを最適化し良い成績が出ていたとしても、それがフォワード結果に反映するかどうかを検証することさえも無意味であると考えます。

by <PG-K>

posted by projectv-japan at 16:48 | TrackBack(0) | EA開発
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