１分足の値動きを参照するEAは、ヒストリーセンターからダウンロードできるメタクオーツ社のヒストリカルデータでは、正確なバックテストを行うことができません。
EA_RealDealでも、1分足も参照しておりますので同様です。
まず、下のバックテストデータを見てください。
FXDDのMT4プラットフォームEURUSD5分足スプレッド２pips
（1分足データ参照EA 同時最大保有ポジション数：売り買いそれぞれ１つ）
| 年 | トレード回数 | 年利 | PF | DD |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 92104回 | 16702% | 3.14 | 9.08% |
| 2000 | 91028回 | 13549% | 2.42 | 7.21% |
| 2001 | 132510回 | 27254% | 4.66 | 8.47% |
| 2002 | 135764回 | 30738% | 7.07 | 6.25% |
| 2003 | 174961回 | 37683% | 5.37 | 2.86% |
| 2004 | 185153回 | 37478% | 4.27 | 2.24% |
| 2005 | 182711回 | 41721% | 6.51 | 7.27% |
| 2006 | 97558回 | 17598% | 3.62 | 3.30% |
すべて１０００ドル開始で0.1ロットの単利です。
素晴らしい収益曲線です。まさに聖杯ですね(^^
こんなEAあるのでしょうか？
・・・
あります。
↓ 『続きを読む』でmq4ファイルダウンロード可能です^^
→Meta_M1_Problem.mq4 zip
しかし、このEAを使用するのには決め事があり、
・スプレッド２pips以下でのバックテストのみ
・ツール→History Center→ダウンロードボタンで取得できる1分足データを使用する
・２００７年以降はテストしない
この決め事を守らないと・・・
| 年 | トレード回数 | 年利 | PF | DD |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3188回 | 2月28日 破産 | 0.84 | 88.47% |
| 2008 | 572回 | 1月9日 破産 | 0.53 | 85.50% |
| 2009 | 483回 | 1月5日 破産 | 0.50 | 86.14% |
| 2010 | 287回 | 1月5日 破産 | 0.30 | 85.77% |
このようになってしまいます。
これはどういうことかというと、ＭＴ４ユーザーにとっては既に常識となっていることですが、
MQ社のデータには大きな欠陥があるということです。
上記のEAはその欠陥を利用したEAですので、ご注意ください。
MQ社のデータで２００６年10月より過去の1分足のローソクには、画像のようなおかしなヒゲが無数に付いています。
隣り合うローソクの終値と始値を比較してもおかしなところが目立ちますね^^;
これは、本来の値動きでできたローソク足ではなく、何かのデータを基に、四本値を機械的に生成したものと推測できます。
ここまでで、EAのロジックを開発していくには正確で信頼できるデータによるバックテストがいかに大切であるかということを理解していただけたと思います。
FXDDのヒストリカルデータは信頼性に定評があり、弊社の検証によってもフォワードテストとほぼ一致します。
（FXDDデータ2007年の夏時間切り替え日問題がございますが、弊社のEAは既に対策済みです）
弊社サポート宛に、販売サイトのバックテスト期間がなぜ２００５年〜なのかというお問い合わせが寄せられました。
弊社のバックテストはすべてFXDDのヒストリカルデータで行っており、そのFXDDのデータは2005年1月分からの提供ですので、その期間のバックテストで検証しております。
また、ここで検証したように信頼性のないヒストリカルデータでパラメータを最適化し良い成績が出ていたとしても、それがフォワード結果に反映するかどうかを検証することさえも無意味であると考えます。
by ＜PG-K＞
